对于国债期货的基础知识肯定很多人不知道,今天我就给大家科普一下关于国债期货irr的相关内容。
国债期货irr是什么
隐含回购率IRR
它反映了以下期现套利策略的理论年化收益率:投资者买入国债现券的同时卖空相应的国债期货,持有合约至到期将现券用于交割。
国债期货irr计算公式
如期间无付息,则IRR的计算公式为:
如有付息,则IRR的计算公式为:
注:t是当前日期,T是配对缴款日。
除了作为期现套利策略的收益监控指标外,IRR也是选择CTD券的常用指标:既然IRR衡量了期货空头用现券交割的收益率,那么在一篮子可交割券中,IRR最大的可交割券必然能让期货空头在交割时的净支出最低 (或净收益最高),自然也就是最便宜可交割券。
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相关评论
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