50ETF期权波动率种类（3种）

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50ETF期权波动率有几种

当交易者讨论波动率时，即使非常有经验的交易者也可能会发现彼此讨论的并不是同一个东西。当一个期权交易员谈到50ETF的波动率是25%时，这种说法具有几种可能的含义。我们就在这里给大家介绍几种常见的波动率。

历史波动率，是指在过去某一段时间内收益率的波动程度。传统的历史波动率通过标的资产在过去某一段时间内的市场价格，计算历史回报率的标准差，得到历史波动率。

与其他领域一样，期权估值中历史数据是一个很好的起点。但期权交易员应该注意到，历史波动率的计算有各种方法，但大多数取决于两个参数的选取：波动率计算的历史阶段以及连续价格变动的时间间隔。历史阶段可能是10天、6个月、1年或者其他交易者选择的时期。

较长时期倾向于生成一个平均的波动率水平，而较短时间则可能得到波动率异常值。

要想完全熟悉标的合约的波动率特征，交易者需要检测各种历史时段的波动率。

预测波动率，是指通过历史数据以及运用统计和计量方法对实际波动率进行预测得到的结果。

通常被用于期权定价，将预测波动率代入期权定价模型，可以得出期权的理论价值。

常用的计算预测波动率的方法基本上是一些统计方法，包括建立各类模型进行预测与推断，人们对实际波动率的预测还可能来自经验判断等其他方面。

隐含波动率，是通过期权市场价格运用常用布莱克-斯科尔斯(B-S)公式反推求出的波动率，由于B-S定价模型给出了期权价格与五个基本参数，到期时间和波动率σ)之间的定量关系，因此只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入期权定价模型，我们可以从各个行情客户端中查询隐含波动率。

期权波动率中的的隐含波动率是期权的市场价格中“隐含”的对标的资产波动率的预期值，包含市场中大量前瞻性的信息，反映了市场对于标的资产未来波动率的预期，因而在期权定价、标的资产市场预测以及策略交易中具有非常重要的作用，我们也可以把隐含波动率也可以理解为市场实际波动率的预期。

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