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50etf期权对冲策略
随着50ETF期权这个优秀的交易工具上市，越来越多的期货投机者以及套保者涌入期权市场，期权市场逐渐活跃，我们今天来探讨一下期权对冲的成本。
50ETF期权对冲策略的成本要多少
1、随着期限的延长，保险费率将越来越高。
2、实际价值“497”溢价率高于虚拟价值“497”，行权确定性越高，溢价率越低，即执行价格越高，溢价率越低。
3、冲击成本在0.4%～1%之间。一般规律是短期合同冲击成本较低，远期合同冲击成本较高。
4、目前的市场条件下，持有期权因运动过，那么，约15%(冲击成本+保险费成本)成本最低的合同的年度费用。
5、这15%是锻炼的费用如果未来交易越来越活跃，影响成本越来越低，可以通过以最低年化溢价率旋转期权来降低对冲成本如果市场下跌，那么这种做法将更加确定15%的成本已锁定如果上升，那么行权的确定性就会降低，那么溢价率就会增加，以期权的形式增加+现金减少小于期货增加，所以成本低于15%所以一句话，期权的对冲成本不到15%。
6、对于多头期指+买入看跌期权套保的收益率，以后IH年化贴水30%，IF年化贴水45%，IC年化贴水率90%。拿IH做纯真的对冲生意业务，假如行情不动或许连续上涨，那末无杠杆收益率=(30%-15%)/2=7.5%年化，行情下跌20%，溢价率增添5%得话，无杠杆收益率=(30%+5%-15%)/2=10%年化。期指的保证金比例是40%，期权基础都是低于30%的，是以理想情形那末1倍杠杆的情况下，年化收益率是15%-20%(不思量期权的溢价轮动操纵)
7、基础差异风险：1%的基差变化率是正常的，极端的市场可能出现5%; 期权 流动性在目前还不够充分，那么也存在基础差的风险，假设最多5%。由于期货 期权 投机套利的联系，不可能有5%5%的反向基差变化，特别是在极端的市场中，被保险人的资金流动效应基差将得到积极的改变。综上所述，基差变化率约为5%，即当天可能发生的最大撤回率。因为术语指的是每月交货，提款周期不超过1个月，因此总体风险较低。
期指多头+买入多头把期权对冲套利吃的溢价，预计年化15%-20%的回报率C类资产，极端的市场预期最多10%回撤位，夏普比率有望超过2。
50ETF期权交易中总体低风险和稳定收益的投资
拥有股票的投资者最担心的就是股价下跌，大盘下跌，导致买高低卖，造成大量损失，那么如何才能够有效地避免损失呢?其实利用50ETF期权做对冲是最好的解决办法之一，50ETF期权交易一共有四种基础的单腿策略，分别看的是大涨对应的买入认购期权、看大跌对应的买入认沽期权、看不涨(盘整或缓跌)对应的卖出认购期权、看不跌(盘整或缓涨)对应的卖出认沽期权。
50ETF期权对冲，是烫平净值曲线的熨斗
当对手上的持仓中长期比较看好，不愿意短期频繁止损，又要控制资金回撤，则可以根据情况多用对冲，并在次级逆向波消失时，撤掉对冲的保护。这样说虽然主策略在中间资金收益有波动，但反向的对冲会抵消掉部分或全部亏损，总体来讲还是很不错的。
50ETF期权对冲，是安抚惊慌心灵的良药
当持仓方向暂时与标的运行方向相反，而持仓量比较大，或比较复杂，或怕一刀看下去又马上涨上来(跌下去)而面临踏空和不敢追回的风险，这时候你的内心是矛盾的，砍还是不砍?其实如果不砍，先简单的做好对冲，就能安抚那慌得一比的心灵，对冲的仓位和原有持仓一平衡，基本那短时间你锁定浮亏，既不会踏空，也不会继续浮亏。
50ETF期权对冲，是冷静观察决断的冰水
当突如其来的反向波动困扰你心灵的时候舍不得得割肉，不舍得反手，那就先对冲冷静一下，等到确定这是个反向次级波，还是已经转势，在撤掉保护或者从容反手，都能让你度过冷静期。
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相关评论
百问百答 来自丹东 的客户评价：
期货投资是一项你不真正参与时相对简单，但是你一旦参与其中就相当复杂的金钱游戏。如果想长久地生存、持续地获利，那就必须完全弄懂期货的本质，真正掌握一套适合自己正确的投资理念和投资方法，那么金融市场就是提款机，否则便是吃钱的老虎机。
绝大多数人做期货是没有多大前途的，因为这种魔鬼技能太简单了，简单到大多数人都视而不见的地步。期货投资是一种原始的低层次的世界，人类总是用高级的眼光来看待低层次的世界。
将无比简单的东西无限复杂化。这就是绝大多数人最终不能成功的最主要原因之一。 如果你真正懂得这些了，学习+实践 至少你的期货市场寿命会更长。不要问我怎么知道你可以问问客服我是怎么做交易的
百问百答来自贵阳 程先新 的客户评价
如果你是作为一个新手投资者，建议你可以关注13财经这个网站来进行学习，不能说内容完完全全的完整，但是我可以保证内容绝对是非常有用而且专业的。
我们在期货交易投资中首要的就是弄明白期货的一些基础交易知识，不过在实盘交易之前大家也可以直接找他们客服咨询模拟盘的下载，可以先用模拟盘进行练手的操作。个人觉得这个是非常有用的，我刚开始的时候啥都不懂就关注他么的这个网站每天参考学习，最后又熟悉了模拟交易，一直到现在都是模拟盘和实盘同时进行操作的，反正对我的帮助是挺大的。最后还是要感谢13财经网。
百问百答来自昌邑 李文学 的客户评价
记得在18年刚刚接触期货的时候很茫然，也不是自己应该从什么地方下手，就连接触期货还是看朋友做的好盲目跟风来的，但是现在我完全不一样了，但是也不能说完完全全的了解和掌握吧，最起码在交易中遇到的一些小问题自己还是可以解决的。
不过要说现在自己能做的这么好完全是取决与13财经这个网站，13财经这个网站里面的内容是非常丰富的，而且都是我们所需要的干货，建议大家可以关注关注，不管你是新手还是老手，我只能说关注他们对你之后帮助没有坏处。