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50etf期权对冲策略
随着50ETF期权这个优秀的交易工具上市，越来越多的期货投机者以及套保者涌入期权市场，期权市场逐渐活跃，我们今天来探讨一下期权对冲的成本。
50ETF期权对冲策略的成本要多少
1、随着期限的延长，保险费率将越来越高。
2、实际价值“497”溢价率高于虚拟价值“497”，行权确定性越高，溢价率越低，即执行价格越高，溢价率越低。
3、冲击成本在0.4%～1%之间。一般规律是短期合同冲击成本较低，远期合同冲击成本较高。
4、目前的市场条件下，持有期权因运动过，那么，约15%(冲击成本+保险费成本)成本最低的合同的年度费用。
5、这15%是锻炼的费用如果未来交易越来越活跃，影响成本越来越低，可以通过以最低年化溢价率旋转期权来降低对冲成本如果市场下跌，那么这种做法将更加确定15%的成本已锁定如果上升，那么行权的确定性就会降低，那么溢价率就会增加，以期权的形式增加+现金减少小于期货增加，所以成本低于15%所以一句话，期权的对冲成本不到15%。
6、对于多头期指+买入看跌期权套保的收益率，以后IH年化贴水30%，IF年化贴水45%，IC年化贴水率90%。拿IH做纯真的对冲生意业务，假如行情不动或许连续上涨，那末无杠杆收益率=(30%-15%)/2=7.5%年化，行情下跌20%，溢价率增添5%得话，无杠杆收益率=(30%+5%-15%)/2=10%年化。期指的保证金比例是40%，期权基础都是低于30%的，是以理想情形那末1倍杠杆的情况下，年化收益率是15%-20%(不思量期权的溢价轮动操纵)
7、基础差异风险：1%的基差变化率是正常的，极端的市场可能出现5%; 期权 流动性在目前还不够充分，那么也存在基础差的风险，假设最多5%。由于期货 期权 投机套利的联系，不可能有5%5%的反向基差变化，特别是在极端的市场中，被保险人的资金流动效应基差将得到积极的改变。综上所述，基差变化率约为5%，即当天可能发生的最大撤回率。因为术语指的是每月交货，提款周期不超过1个月，因此总体风险较低。
期指多头+买入多头把期权对冲套利吃的溢价，预计年化15%-20%的回报率C类资产，极端的市场预期最多10%回撤位，夏普比率有望超过2。
50ETF期权交易中总体低风险和稳定收益的投资
拥有股票的投资者最担心的就是股价下跌，大盘下跌，导致买高低卖，造成大量损失，那么如何才能够有效地避免损失呢?其实利用50ETF期权做对冲是最好的解决办法之一，50ETF期权交易一共有四种基础的单腿策略，分别看的是大涨对应的买入认购期权、看大跌对应的买入认沽期权、看不涨(盘整或缓跌)对应的卖出认购期权、看不跌(盘整或缓涨)对应的卖出认沽期权。
50ETF期权对冲，是烫平净值曲线的熨斗
当对手上的持仓中长期比较看好，不愿意短期频繁止损，又要控制资金回撤，则可以根据情况多用对冲，并在次级逆向波消失时，撤掉对冲的保护。这样说虽然主策略在中间资金收益有波动，但反向的对冲会抵消掉部分或全部亏损，总体来讲还是很不错的。
50ETF期权对冲，是安抚惊慌心灵的良药
当持仓方向暂时与标的运行方向相反，而持仓量比较大，或比较复杂，或怕一刀看下去又马上涨上来(跌下去)而面临踏空和不敢追回的风险，这时候你的内心是矛盾的，砍还是不砍?其实如果不砍，先简单的做好对冲，就能安抚那慌得一比的心灵，对冲的仓位和原有持仓一平衡，基本那短时间你锁定浮亏，既不会踏空，也不会继续浮亏。
50ETF期权对冲，是冷静观察决断的冰水
当突如其来的反向波动困扰你心灵的时候舍不得得割肉，不舍得反手，那就先对冲冷静一下，等到确定这是个反向次级波，还是已经转势，在撤掉保护或者从容反手，都能让你度过冷静期。
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相关评论
来自浙江 秦奕殇的客户评价
期货投资之前一定要学习相关知识，要不容易被坑，我之前在上学的时候又了解过一点知识，后来出来做投资一开始也没敢盲目进行就一直在网上搜索相关的知识信息，后来看到了十三财经网站一开始知识抱着试试看的心态加了客服的微信，没想到这一举动让我的投资之路轻松了很多，我问的相关期货的问题他们不经给我相关知识点，更是细心帮我讲解比较专业的知识点，当然他们网站上的知识点也是非常全面正规的。
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百问百答 来自上海 的客户评价：
给入期货的新老朋友的建议
1、新入市的投资者：建议先模拟交易，熟悉交易规则，找到适合自己的操作方法，再实盘交易。一定要顺势而为，防范风险控制是第一。
2、有户想换公司的投资者：不用消除之前开设的账户、不用换银行卡，直接新开户就行，不影响之前帐户的交易，如果开有股指交易权限的，新开户后也直接可以交易，不用再单独开通。（一个人可以同时开设多家期货公司的账户）
3. 同时也希望所有进行日内和短线的交易者都可以注重自己的账户标准，重要的是可以申请到交易所保证金，可以提高资金利用率，这样大大提升了效率。可以找客服了解
农产品期货 来自昭通 小鲜肉 的客户评价
应该大多数的期货交易新手都是从农产品期货交易入手的吧，先不说农产品期货其他的交易规则，就说农产品期货的交易资金就是我们这些散户的福音，有些交易品种一手只需要几千块钱就可以，但是金融期货就不一样了。
不过想要了解农产品期货怎么炒还是要多对农产品期货进行深入的了解，所以建议大家可以多在13财经农产品期货这个里面了解，顺便也说一下他们的客服都是有期货从业资格证的专业人士哦！