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买入期权的风险(期权风险指标)

何庆宇 2021-12-02 14:06:43 来源:期权 29164

本文《买入期权的风险(期权风险指标)》有个文字,预计阅读时间分钟

文章导读:买入期权的风险:1、价值归零风险:所谓价值归零的风险就是亏完所有的权利金。这个风险是期权买方特有的风险。

任何投资都伴随着风险,我们就以期权来说,只要买入期权,就相应的要承担一定的风险,那买入期权的风险是什么呢?期权风险指标分别是什么呢?

买入期权的风险(期权风险指标)

买入期权的风险

1、价值归零风险

所谓价值归零的风险就是亏完所有的权利金。这个风险是期权买方特有的风险。

2、高溢价风险

通常指虚值期权在临近到期被爆炒的风险,具体就是虚值期权到期日价值是一定会归零的,如果在到期前追涨高价买入而到期时却是虚值就会面临权利金的亏损。

3、流动性风险

即是指期权合约可能面临没有对手方而无法平仓的风险,比如一张期权刚开始买入时是实值,但是之后标的价格却向着不利的方向运动。 随着时间的推移,慢慢变为深度虚值,这个时候再去卖出平仓,可能会面临没有人愿意买的情况,就无法实现平仓。 

4、行权交割风险

它是指投资者在行权日到来后忘记行权的情况,这种时候投资者就会损失掉持仓合约的权利金。

买入期权的风险(期权风险指标)

期权风险指标

衡量期权风险的指标有5个,具体为:

1、delta值:

用来衡量标的资产价格变动时期权价格的变化幅度,Delta=期权价格变化/标的资产的价格变化。

①看涨期权0<Delta<1,看跌期权-1<Delta

②实值期权的Delta>平值期权的Delta>虚值期权的Delta。

2、gamma:

表示Delta值对于标的物价格变动的敏感程度。是标的物价格变动的二阶导数。

①看涨期权和看跌期权的Gamma>0;

②平值期权的Gamma值大于实值期权或虚值期权;

③深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0。

3、vega:

Vega值是期权价格关于标的资产价格波动率的敏感程度。

①看涨期权和看跌期权的Vega>0;

②平值期权的Vega值大于实值期权或者虚值期权。

4、rho值:

Rho值是用以衡量利率转变对期权价值影响的指针。 

实值期权的Rho值>平值期权的Rho值>虚值期权的Rho值。

5、Theta值:

是用来测量时间变化对期权理论价值的影响。表示时间每经过一天,期权价值会损失多少。

①看涨期权和看跌期权的Theta<0,即时间价值不断减少;

②期权价值随到期日的临近而不断加速衰减;

③平值期权的Theta绝对值大于实值期权或虚值期权。

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相关评论

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