欢迎来到瓶子的网站 - 一家专业的知识分享网!

交流互动平台:你问我答

瓶说财经:http://www.qh10.cn这里高手云集,免费为您提供农产品期货,期指、原油等产品信息咨询,策略布局,从小白到高手加速!

50ETF的隐含波动率低的时候买入期权有什么好处?

殷保华 2020-05-09 03:09:27 来源:期权 29037

本文《50ETF的隐含波动率低的时候买入期权有什么好处?》有个文字,预计阅读时间分钟

文章导读:最近期权市场的行情好像一直都很惨淡,没有大行情,总体大盘趋势也是往下跌的,其实这也意味着机会,投资者如果掌握好了时机,等待大盘上涨的时候来一波操作,很有可能会收到盈利。

最近期权市场的行情好像一直都很惨淡,没有大行情,总体大盘趋势也是往下跌的,其实这也意味着机会,投资者如果掌握好了时机,等待大盘上涨的时候来一波操作,很有可能会收到盈利。

50ETF的隐含波动率低的时候买入期权有什么好处?

什么是50ETF期权的波动率?

在某种程度上,波动率是市场价格变化速度的的测度。价格变化较慢的市场是低波动率市场,价格变化较快的市场是高波动率市场。波动率和标的的关系,不一定是正相关,也不一定是负相关,但确实是情绪的反映,把握波动率的脉搏,对期权交易很有参考意义。

有的人说的是隐含波动率有的人说波动率是一样的么?

在谈论期权价格的时候,大家所说的波动率通常为就是期权的隐含波动率

波动率是如何计算出来的?

隐含波动率是期权市场价格中运用B-S公式反推出来的波动率,这个模型中给出了期权价格和基本参数(标的价格,执行价格,利率,到期时间和波动率)之间的定量关系。投资者把前四个基本参数和期权的市场价格代入模型,就可以推出波动率。

波动率对期权价格有什么影响?

如果波动率上涨,那无论是认购期权,还是认沽期权,赚的话,会赚的更多,亏的话,会亏的更少。如果波动率下跌,那无论是认购期权,还是认沽期权,赚的话,会赚的更少,亏的话,会亏的更多。

50ETF的隐含波动率低的时候买入期权有什么好处?

期权隐含波动率等于0说明什么?

隐含波动率为0,这就意味着期权标的物价格在未来不会有任何变动,在平值购买时,内含价值为0,如果隐含波动率为0,那么这就意味着时间价值也等于0。那这样的期权是没有任何价值的。

什么叫做波动率套利?

交易期权的策略主要可以分为两大类,一类是交易标的方向,一类是交易波动率。广义来说,目前市场上基本把所有不考虑标的方向、纯交易期权波动率的策略都统称为“波动率套利”策略。波动率套利策略也通常伴随着“Delta对冲”“Delta中性”这些概念,意思就是这些交易员要不断地买入和卖出标的股票或期货,使得他们的期权头寸的方向敞口尽量为零,尽可能消除标的方向对期权价格的影响,这样才能使期权的波动率成为影响期权价格的最显著因素。

50ETF的隐含波动率低的时候买入期权有什么好处?

低波动率的时候买入期权有什么好处呢

行情惨淡也就意味着低波动率,进行期权投资的投资者应该对波动率有一定了解,如果波动率处于高位下跌的情况,对买方是不利的,对卖方是有利的;那么低波动率的时候买入期权有什么好处呢?我们一起来看看。

第一点:买入期权风险低

其实在期权行情惨淡,波动率很低的时候买入期权,风险是比较低的,而且这个时候买入期权,其实所需要的成本会比以前更低,而获胜的概率也比平时更高。这就意味着用更低的投入博取更高的收益。而且低波动率的行情,往往就意味着反弹,投资者可以把握一下。

第二点:可以用更低的价格买入期权

受到行情惨淡的影响,期权波动偏低,期权合约的行权价不会变化,但是期权合约的买价会下降。因为卖出期权需要付出保证金,保证金并不会因为波动率的降低而显著降低;买入期权则恰恰相反,不仅不需要付出保证金,而且付出的权利金直接受到波动率的影响而变得很低,所以此时买入期权比卖出期权成本会低很多。

50ETF的隐含波动率低的时候买入期权有什么好处?

第三点:可能会触底反弹

在期权市场上,波动率跌到很低的时候,可能会意味着行情震荡期的结束,这也意味着接下来即将迎来触底反弹行情的可能性极大。这时候在低位买进期权比卖出期权承担的风险就会低很多。

第四点:获利的空间可能会更大

在期权市场上,波动率很重要,波动率也是衡量价格是否合理的重要指标,波动率越低就说明该期权合约的价格于是被低估。所以该合约之后的上涨空间是很大的,此时买入期权,意味着后续的盈利空间十分巨大。

http://www.qh10.cn/qq/619.html以上就是有关50ETF的隐含波动率低的时候买入期权有什么好处?的解读,您有任何关于期货基础知识方面的问题,都可咨询在线人工客服。

版权声明:本文由 殷保华 原创,如果喜欢这篇文章《《50ETF的隐含波动率低的时候买入期权有什么好处?》》:http://www.qh10.cn/qq/619.html 请保留本文链接。

温馨提示:图片均来源于互联网,如有侵权联系删除。

相关评论

  • 来自清远 韩先生的客户评价:

    做期货投资今年已经是第五年了,这五年里有赚也有赔,赔钱其实是在意料之中的,毕竟只要做投资必然是要有风险的,做期货是比较简单的,只要找对期货公司和经纪人就完全没有问题,目前我国有149家正规的期货交易公司,这149家正规的期货交易公司都是可以在中期协的官网上查到的.

    刚开始做期货的时候比较迷茫,因为什么也不懂,后来就在百度上看到了13财经这个网站,它里面的知识不仅全面并且都比较正规,最主要的是他们的客服比较好,不仅一对一的服务,只要你有问题,他们都会帮你细心解读!

    在这里感谢十三财经网的客服。(刚开始做期货的投资小白,可以在13财经网站进行学习哦!亲测已排雷.)

  • 13财经 来自3年期货投资者 的客户评价:

    从我入门到找到点门道是有3/5年时间了,其实一开始我就是个小白,初生牛犊不怕虎就直接开户交易了,啥都不懂尤其是那个手续费保证金平仓平今仓啊那些东西 我直接不会算,刚开始我到处找一些财经网站咨询没人搭理我,最后遇见了这个13财经网站,关注到了上面有个百问百答的栏目上面有关银期签订 交易软件 还有出入金内容流程以及期货公司怎么选择,让我学习了很多内容,而且很实用!

    最让我感动的是联系了客服给我安排了经理一直陪我看盘一起分析行情也参考了他们的期圈资讯,现在再也不是那个冲冲撞撞的毛头小子了,谢谢

  • 来自北京 用户真诚评价

    我以前在东财开一手橡胶手续费9块,感觉还不贵,毕竟橡胶波动一下是50,上周在这里开户给我手续费降了很多,真的是没有对比就没有伤害,手续费低服务还好,像我这种同时看中手续费和服务的,很难选到一个合适的平台,感觉自己在这做了之后开了运了一样,嘻嘻嘻,虽说有点夸张,但是意思真懂就行,感谢我的客户经理焦经理,小伙子不仅能力好,还长得帅气的很呐!